2024年4月,股市举座延续3月的窄幅震憾行情,大小盘分化不知晓,但行业分化较知晓。家电、银行、化工受策略、居品加价等逻辑鼓动分别高潮8.5%、4.86%、4.51%,排名前三;抽象、传媒、房地产阐扬较差,分别跌了8.55%、5.23%、4.26%。
私募基金举座奴婢阛阓波动,一谈私募基金(近一年公布净值)4月的平均收益率是1.05%。分策略来看,商品阛阓走出知晓的趋势上升行情,南华商品指数4月高潮5.83%,但仅有部分CTA策略居品把抓住了契机。固定收益策略也曾持重,扛住返璧市交流,4月平均收益率是0.82%。
01私募基金阛阓总结4月,股市举座延续了3月的窄幅震憾行情,阳光私募刊行阛阓仍然莫得起色,一共有1420只阳光私募居品缔造,同比减少69.39%,环比减少21.63%。
分策略来看,2024年4月,股票多头策略居品刊行量同比减少60.33%、股票阛阓中性策略居品刊行量同比减少77.45%、指数增强策略居品刊行量同比减少79.17%、CTA复合策略居品刊行量同比减少84.39%。
图:阳光私募居品单月缔造情况,数据起原:向阳永续基金商量平台
分范畴统计4月私募基金的平均收益率,100亿+、50亿+、20亿+、10亿+、一谈私募基金(近一年公布净值)的平均收益率分别是2.15%、1.92%、1.68%、1.57%、1.05%。同时沪深300、中证500的收益率分别是1.89%、2.93%。
图:不同范畴私募居品平均收益,数据起原:Wind
股票多头策略4月,行情持续窄幅震憾,大小盘分化不知晓,代表大盘股的沪深300涨了1.89%,代表小盘股的中证1000涨了1.03%。
但行业分化较知晓,受商务部等14部门印发《鼓动消耗品以旧换新步履决策》影响,家电行业阐扬较好,4月高潮8.5%,领涨申万一级行业;低估值与高股息并存,银行延续之前的高潮趋势,4月高潮4.86%,排名第2;化工行业则由化工居品加价逻辑启动,4月高潮4.51%,排名第3。抽象、传媒、房地产阐扬较差,分别着落8.55%、5.23%、4.26%。
图:4月申万一级行业涨跌幅,数据起原:Wind
北向资金持续净流入,但速率有所放缓,4月净买入60亿元东谈主民币,比上月减少160亿元东谈主民币。阛阓活跃度有所下降,日均成交金额从上个月的6884亿元减少到6494亿元,减少了5.67%。
收益上,4月,套现股票多头类私募基金(仅统计公布净值的私募基金,下同)的平均收益率是1.13%,中位数收益率是0.5%。
指数增强策略受指数月底一霎拉升影响,4月仅中证1000指数增强策略私募基金的平均收益率跑赢了指数。
具体来看,沪深300指数增强策略私募基金平均收益率是1.45%,跑输沪深300指数0.44个百分点;中证500指数增强策略私募基金平均收益率是1.62%,跑输中证500指数1.31个百分点;中证1000指数增强策略私募基金平均收益率是1.27%,跑赢中证1000指数0.24个百分点。
相对价值策略不异是受指数月底一霎拉升影响,4月相对价值策略私募基金平均着落0.34%,收益率中位数是-0.31%。IC、IM的基差在4月延续之前的震憾走势。
数据起原:Wind
CTA策略商品阛阓走出知晓的趋势上升行情,南华商品指数上半月单边高潮,下半月震憾高潮,4月高潮5.83%。其中,纯碱、焦炭、铁矿石、铜、锌涨幅较大,分别涨了23.64%、17.78%、16.77%、13.62%、12.59%。
但把抓住趋势行情的私募处置东谈主未几,4月CTA策略私募基金平均收益率是1.32%,收益率中位数是0.52%。
固定收益策略4月,十年期国债收益率收于2.3077%,较上月末上行262个BP,短端(1Y)国债收益率收于1.6927%,较上月末下行75个BP,期限利差上行337个BP,黑白利率下行较快的趋势被止住。
承袭固定收益策略的私募基金受影响不大,4月平均收益率为0.82%,中位数收益率为0.42%,前1/4平均收益率为3.19%,盈利占比86.59%。
FOF策略4月,FOF策略私募基金平均收益率是1.11%,收益率中位数是0.63%,前1/4平均收益率是4.42%,75%的FOF策略私募基金得回正收益。
注:以上推行中,行情统计数据以及私募基金收益数据起原均为Wind
02榜单揭晓2024年第五届中国星河专科往来策略公开赛于2月拉开帷幕,当作国内影响力最大的私募大赛之一,本次大赛诱惑了一广宽优秀的私募基金进入。
凭证投资策略的不同,参赛居品被辞别为股票多头、指数增强、固定收益、相对价值、期货策略(CTA)、FOF六大组别,分组进行角逐。
在对参赛居品按累计收益率、最大回撤、下行风险、夏普比率、居品平均范畴等宗旨按不同权重分别打分并汇总后,4月排名榜讲求出炉,具体名单如下:
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